現(xiàn)貨企業(yè)價格風險管理機制是期貨市場的基本經(jīng)濟功能之一。套期保值是避免價格風險的最常用方法。期價的主要目的是向投機者轉(zhuǎn)移生產(chǎn)者和使用者的價格風險。那么套期保值的基本原理是什么呢，接下來小編為大家介紹介紹，感興趣的就接著看下去吧！

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套期保值的基本原理是什么

套期保值的基本概念和原理

1）套期保值概念

       指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨市場商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。

2）套期保值的操作原則

       種類相同或相關(guān)原則、數(shù)量相等或相當原則、月份相同或相近原則、交易方向相反原則。

套期保值的基本原理

       套期保值的基本原理是期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。期貨套期保值是指把期貨市場當作轉(zhuǎn)移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。

      現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣行為，即當實際貨物買賣時，在期貨市場上出售或購買等量的期貨，過去一段時間內(nèi)，當現(xiàn)貨買賣出現(xiàn)盈虧時，期貨交易上的虧損可以被抵消或彌補。這樣風險降到最低。以上就是套期保值的基本原理是什么的全部內(nèi)容了，希望能幫到大家。