普適智能：基于 NebulaGraph 圖數(shù)據(jù)庫(kù)的期貨智能投研平臺(tái)

背景介紹

資管新規(guī)落地后，越來(lái)越多的公募基金在“去通道”、“降杠桿”的驅(qū)動(dòng)下向主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型。而期貨市場(chǎng)作為投資藍(lán)海，受到大量資管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。但目前，國(guó)內(nèi)針對(duì)期貨的投研分析平臺(tái)還比較少，期貨投研普遍會(huì)遇到如下問(wèn)題：

• 分析手段匱乏：市面上的投研平臺(tái)主要針對(duì)證券和基金，針對(duì)于期貨的很少；現(xiàn)有工具功能也較簡(jiǎn)單，僅包含基礎(chǔ)信息展示以及查詢(xún)。

• 組合管理工具少：期貨分析很復(fù)雜，僅基礎(chǔ)面就涉及供給，需求，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，政策以及自然等多種因素，僅展示個(gè)體的信息和羅列基礎(chǔ)指標(biāo)，難以滿(mǎn)足分析需求。

• 投后管理斷點(diǎn)多：期貨投研分析過(guò)程涉及了多角色、多場(chǎng)景、多訴求，現(xiàn)有平臺(tái)普遍缺少整體分析視角。

如何破局：“圖”是新時(shí)代下企業(yè)提升分析決策效率的關(guān)鍵

期貨投資和分析中會(huì)碰到多種類(lèi)型的信息，這種信息雖然不是知識(shí)孤島，但信息量過(guò)于冗雜。如何進(jìn)行有效篩選？并提取關(guān)鍵信號(hào)？圖數(shù)據(jù)庫(kù)和知識(shí)圖譜作為一個(gè)新興的工具和技術(shù)，就能很好地解決這樣的問(wèn)題。 本次普適智能與 NebulaGraph 自主研發(fā)聯(lián)合打造的期貨智能投研一體化平臺(tái)，就包含了市場(chǎng)動(dòng)向、事件分析、指標(biāo)管理、產(chǎn)業(yè)鏈分析、投研知識(shí)沉淀等多個(gè)功能模塊，可以從投前、投中、投后等多個(gè)維度為研究員和基金經(jīng)理提供智能投研服務(wù)。

期貨智能投研平臺(tái)-整體架構(gòu)圖

這個(gè)平臺(tái)的主要功能有：

• 資訊模塊：聚合各應(yīng)用搜索結(jié)果數(shù)據(jù)，并精確定位熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、熱點(diǎn)公司、新聞、公告和研報(bào)等關(guān)鍵信息，提高搜索效率，節(jié)省重復(fù)基建工作。

• 指標(biāo)模塊：整合企業(yè)所有指標(biāo)數(shù)據(jù)（克強(qiáng)指數(shù)、工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)等），研究人員可以對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行探索，自定義加工原子指標(biāo)，生成衍生指標(biāo)等。

• 產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析：利用圖數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算大規(guī)模關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)時(shí)的優(yōu)勢(shì)，提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游新聞、產(chǎn)品、指標(biāo)等的快速查詢(xún)和導(dǎo)出，輔助業(yè)務(wù)進(jìn)行深入的市場(chǎng)研究。

• 知識(shí)管理模塊：把分析人員對(duì)上下游劃分的經(jīng)驗(yàn)、分析指標(biāo)、關(guān)鍵值、價(jià)格影響因子留存在平臺(tái)上，把分析人員的經(jīng)驗(yàn)和智慧，轉(zhuǎn)化為企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)，幫助企業(yè)搭建業(yè)務(wù)知識(shí)體系。

優(yōu)勢(shì)一：快速挖掘隱藏在數(shù)據(jù)里的業(yè)務(wù)價(jià)值

在龐雜的資訊中獲取有效信息、追蹤盤(pán)面變化并及時(shí)作出判斷，是人力所不能及的。普適的期貨智能投研平臺(tái)集合了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)宏觀(guān)數(shù)據(jù)、行情、行業(yè)經(jīng)濟(jì)、商品數(shù)據(jù)、研報(bào)數(shù)據(jù)以及近期數(shù)據(jù)有異常波動(dòng)的指標(biāo)，可以方便研究人員對(duì)研究產(chǎn)業(yè)有一個(gè)快速的概覽。

利用期貨智能投研平臺(tái)，做相關(guān)事件分析外，這個(gè)平臺(tái)還可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的挖掘，主動(dòng)定位可能的分析方向，提高摸索的效率；檢索算法優(yōu)化和信息展示交互界面，也形成了更加貼合用戶(hù)習(xí)慣的頁(yè)面，提升信息獲取效率。

優(yōu)勢(shì)二：多維度數(shù)據(jù)，增加分析深度和廣度

產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)性，對(duì)研究投資、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。我們的投研平臺(tái)可以對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息進(jìn)行深度探索，打通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、相關(guān)產(chǎn)品（銷(xiāo)量、產(chǎn)量、庫(kù)存量、專(zhuān)利數(shù)）、公司和研報(bào)等信息，明確應(yīng)收賬款的債務(wù)方是否為同一控制下的關(guān)聯(lián)方，以及上下游客戶(hù)是否有重合等，在走勢(shì)歸因的基礎(chǔ)上進(jìn)行判斷，預(yù)防欺詐與造假。 產(chǎn)業(yè)鏈研究：展示公司的產(chǎn)品層級(jí)、公司不同產(chǎn)品的收入占比、股權(quán)關(guān)系等維度信息，輔助分析人員方便和清晰地對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)判。

基本面研究：包含當(dāng)前所選期貨產(chǎn)品的現(xiàn)貨數(shù)據(jù)情況、供應(yīng)量、需求量等相關(guān)數(shù)據(jù)，研究人員可以根據(jù)需求增加、修改當(dāng)前模塊所需分析數(shù)據(jù)維度和指標(biāo)，構(gòu)建宏觀(guān)體系并發(fā)掘關(guān)鍵行情驅(qū)動(dòng)指標(biāo)。

時(shí)序/統(tǒng)計(jì)分析：可以幫助快速匯總事件發(fā)生時(shí)間與期貨產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，并以可視化圖標(biāo)形式呈現(xiàn)，便于研究人員梳理市場(chǎng)變化的邏輯，輔助研究人員決策分析。

除了以上提到的功能，普適智能也著眼于企業(yè)個(gè)性化需求，提供針對(duì)性的方案和策略，在風(fēng)險(xiǎn)收益比曲線(xiàn)上選擇適合客戶(hù)需求的方案。我們也期望期貨智能投研解決方案可以用于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投行業(yè)務(wù)部門(mén)、銀行信貸部門(mén)、監(jiān)管審核部門(mén)等，助力企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

為什么選擇 NebulaGraph

為了使投研一體化業(yè)務(wù)能夠完美運(yùn)行起來(lái)，經(jīng)過(guò)調(diào)研，我們最終選擇使用 NebulaGraph v3.0.0，主要原因如下：

1. 適合處理大規(guī)模關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)形式更直觀(guān)：在投研一體化場(chǎng)景中需要實(shí)時(shí)處理大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈上下游、相關(guān)新聞研報(bào)、產(chǎn)品、相關(guān)指標(biāo)（期貨供應(yīng)量、需求量、現(xiàn)貨量）、公司股權(quán)關(guān)系和相關(guān)政治地理等多維度關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，而這正是 NebulaGraph 的強(qiáng)項(xiàng)。

2. 屬于國(guó)內(nèi)開(kāi)源圖數(shù)據(jù)庫(kù)，社區(qū)響應(yīng)及時(shí)：作為一款開(kāi)源分布式、易擴(kuò)展的原生圖數(shù)據(jù)庫(kù)，NebulaGraph 能夠承載包含數(shù)千億個(gè)點(diǎn)和數(shù)萬(wàn)億條邊的超大規(guī)模數(shù)據(jù)集，并且提供毫秒級(jí)查詢(xún)， 其開(kāi)源社區(qū)十分活躍，遇到問(wèn)題可以在社區(qū)中快速得到解決。

3. 原生分布式架構(gòu)，拓展性能好：支持異構(gòu)部署，計(jì)算端服務(wù)和存儲(chǔ)端服務(wù)支持部署在不同的機(jī)器上，幾十億級(jí)別的數(shù)據(jù)量重建索引在一個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)就可以完成。

NebulaGraph 是知識(shí)中臺(tái)底座存儲(chǔ)、探索圖數(shù)據(jù)的容器，依托其高性能數(shù)據(jù)查詢(xún)能力，保障投研分析人員快速站在全局關(guān)聯(lián)的視角對(duì)投研數(shù)據(jù)進(jìn)行探索，為分析人員實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)動(dòng)向、事件分析、指標(biāo)管理、產(chǎn)業(yè)鏈分析和投研知識(shí)沉淀奠定高效、靈活、敏捷的數(shù)據(jù)探索基礎(chǔ)。

在此基礎(chǔ)之上，普適知識(shí)中臺(tái)基于圖算法對(duì)圖數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，配合交互有好的可視化報(bào)表，實(shí)現(xiàn)期貨投研的風(fēng)險(xiǎn)感知、識(shí)別與監(jiān)控、政策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資標(biāo)的篩選與挖掘等應(yīng)用。

關(guān)于普適智能

普適智能（PUSHI AI），是一家為客戶(hù)提供知識(shí)圖譜應(yīng)用落地解決方案和產(chǎn)品服務(wù)的人工智能公司。基于知識(shí)圖譜、圖計(jì)算、圖機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理等技術(shù)自主研發(fā)企業(yè)級(jí)一站式知識(shí)圖譜平臺(tái)（知識(shí)中臺(tái)），可支持百億級(jí)別的圖數(shù)據(jù)管理和分析，將帶有業(yè)務(wù)屬性的知識(shí)圖譜和分析流程封裝成金融風(fēng)控?cái)?shù)智化轉(zhuǎn)型解決方案。

普適智能已經(jīng)為多家商業(yè)股份制銀行、基金公司總部、券商、保險(xiǎn)、政務(wù)等機(jī)構(gòu)提供核心智能業(yè)務(wù)系統(tǒng)，解決金融風(fēng)控等問(wèn)題，客戶(hù)復(fù)購(gòu)率 100%，其技術(shù)能力得到客戶(hù)的認(rèn)可。

最后感謝 NebulaGraph 社區(qū)，本次的分享就結(jié)束了，歡迎各位伙伴和我們進(jìn)一步溝通。